{"id":44218,"date":"2025-12-04T15:17:27","date_gmt":"2025-12-04T15:17:27","guid":{"rendered":"https:\/\/onequity.com\/?p=44218"},"modified":"2025-12-05T15:31:08","modified_gmt":"2025-12-05T15:31:08","slug":"comprender-sus-costes-de-trading-swaps-y-spreads","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insights.onequity.com\/es\/comprender-sus-costes-de-trading-swaps-y-spreads\/","title":{"rendered":"Comprender Sus Costes de Trading: SWAPS y SPREADS"},"content":{"rendered":"\n

Entender las comisiones, cuando se aplican a determinados instrumentos en su cuenta de trading, suele ser sencillo e intuitivo: se le cobra una cantidad fija por operaci\u00f3n\u2014o en ocasiones un porcentaje fijo\u2014y el c\u00e1lculo es simple.Sin embargo, donde la mayor\u00eda de los traders tienen dificultades es en comprender los costes de SWAPS<\/strong>: qu\u00e9 son, c\u00f3mo se generan y c\u00f3mo calcularlos. En este art\u00edculo los explicamos con claridad. Los SPREADS<\/strong>, por otro lado, son un coste impl\u00edcito e inevitable del mercado, aunque igualmente vale la pena cuantificarlos y explicarlos brevemente.<\/p>\n\n\n\n

SWAPS<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El concepto de apalancamiento a menudo suena casi m\u00e1gico en el mundo del br\u00f3ker minorista: 10x, 30x, 1000x. Pero detr\u00e1s de ello hay algo simple y esencial: el capital apalancado es dinero prestado, y el dinero prestado tiene un coste.<\/p>\n\n\n\n

Funciona de manera similar a contratar una hipoteca o un pr\u00e9stamo personal con un banco\u2014solo que m\u00e1s r\u00e1pido, m\u00e1s conveniente y con mucha menos burocracia. Cuando compra 30.000 $ de EURUSD utilizando un apalancamiento de 30:1 y aporta solo 1.000 $ de su propio capital, los 29.000 $ restantes son, en efecto, prestados por el br\u00f3ker\u2014en este caso, por nosotros. Y, naturalmente, se cobra un inter\u00e9s por esa financiaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Qu\u00e9 Determina los Tipos de Swap<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Dado que los swaps reflejan el coste del capital prestado, la tasa de inter\u00e9s asociada con la divisa subyacente del instrumento es el factor principal. Mantener una exposici\u00f3n overnight en una divisa como el JPY (con una tasa oficial cercana al 0,50 %) ser\u00e1 generalmente menos costoso que mantener instrumentos denominados en USD (donde la tasa de referencia ronda el 3,75 %\u20134,00 %). Overnight<\/strong> es la palabra clave: los swaps se aplican solo a posiciones mantenidas m\u00e1s all\u00e1 de una sola sesi\u00f3n de trading (m\u00e1s all\u00e1 del intrad\u00eda). A la tasa de referencia, el br\u00f3ker aplica un margen de financiaci\u00f3n est\u00e1ndar\u2014similar al recargo que aplican los bancos cuando conceden pr\u00e9stamos. Esto forma parte normal de la estructura de costes.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Especificaciones de producto, EJ. AUDUSD<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Largos vs. Cortos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Los costes de swap difieren seg\u00fan est\u00e9 largo (comprando un activo) o corto (vendiendo algo que no posee).Cuando est\u00e1 largo, el br\u00f3ker le presta capital, por lo que paga intereses. Cuando est\u00e1 corto, usted\u2014conceptualmente\u2014presta el activo al br\u00f3ker y, en teor\u00eda, deber\u00eda recibir intereses. Con ciertas divisas de mayor rendimiento (por ejemplo, TRY, MXN), es posible obtener swaps positivos.
Sin embargo, en el actual entorno de tipos relativamente bajos, una vez aplicado el margen del br\u00f3ker, es poco com\u00fan evitar un coste overnight, independientemente de la direcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Tipos de Swap y Triple Swap<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Al hacer clic derecho sobre un instrumento y seleccionar \u201cEspecificaci\u00f3n\u201d<\/strong>, normalmente encontrar\u00e1 dos m\u00e9todos de c\u00e1lculo de swap: EN PUNTOS<\/strong> o EN PORCENTAJE<\/strong>. Explicamos la diferencia m\u00e1s adelante.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n observar\u00e1 que los swaps se triplican un d\u00eda de la semana\u2014indicado como \u201c3\u201d. Para FX esto suele ser el mi\u00e9rcoles, mientras que para \u00edndices y acciones suele ser el viernes. Esto refleja las convenciones de liquidaci\u00f3n y el hecho de que no se cobra financiaci\u00f3n los s\u00e1bados y domingos.<\/p>\n\n\n\n

C\u00e1lculo del Swap: EN PORCENTAJE<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Un aspecto importante a entender es que los tipos de inter\u00e9s y los swaps\u2014expresados como porcentajes\u2014son SIEMPRE anuales. Por convenci\u00f3n, se divide entre 360 para obtener la tasa diaria.<\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, si compramos un \u00cdNDICE con un swap largo del 10 % el lunes y lo vendemos el viernes por la ma\u00f1ana (un total de 4 d\u00edas overnight), el c\u00e1lculo ser\u00eda:<\/p>\n\n\n\n

Valor de la posici\u00f3n \u00d7 0,10 (10 %) \/ 360 \u00d7 4<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Supongamos que compra 1 lote de Apple el jueves y cierra la posici\u00f3n el martes siguiente. El swap largo es \u20133 %, y el triple swap se aplica el viernes. El tama\u00f1o del contrato es 1; el precio es 279 $; la divisa es USD.<\/p>\n\n\n\n

El valor de la posici\u00f3n es: 279 $ \u00d7 1. Coste de swap:<\/p>\n\n\n\n

279 \u00d7 1 \u00d7 0,03 (3 %) \/ 360 \u00d7 5 d\u00edas (incluyendo el triple del viernes) = 0,11625 $<\/strong><\/p>\n\n\n\n

C\u00e1lculo del Swap: EN PUNTOS<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Este m\u00e9todo es un poco m\u00e1s complejo porque debe tener en cuenta tambi\u00e9n los D\u00cdGITOS<\/strong> del instrumento (visible en \u201cEspecificaci\u00f3n\u201d). La ventaja es que la tasa se aplica diariamente, no anualmente.
Supongamos que vende 1 lote de US100 el viernes a 25.405. El swap corto es \u201314,3318; tama\u00f1o del contrato 1; d\u00edgitos = 2; divisa USD. Cierra la posici\u00f3n el lunes.<\/p>\n\n\n\n

Con 2 d\u00edgitos despu\u00e9s del decimal, un swap de \u201314,33 significa que el cargo diario es 0,1433 $ por d\u00eda<\/strong> (con 1 d\u00edgito ser\u00eda 1,433 $; con 3 d\u00edgitos, 0,01433 $, etc.).<\/p>\n\n\n\n

El viernes aplica triple swap:<\/p>\n\n\n\n

1 \u00d7 0,1433 \u00d7 3 = 0,4299 $<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Valor de la posici\u00f3n: 25.405 $ \u00d7 1 = 25,405 $<\/strong><\/p>\n\n\n\n

SPREADS<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El spread no es estrictamente una \u201ccomisi\u00f3n\u201d, pero es inevitable, ya que la diferencia entre Bid y Ask\u2014entre demanda y oferta\u2014es un elemento natural del mercado. Entender su impacto monetario sigue siendo \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n

Tome EURUSD, que en mi cuenta demo cotiza 1,16272 \/ 1,16280, lo que representa un spread de 0,8 pips.
Primero calcule el precio medio: 1,16276. Despu\u00e9s determine el valor de la diferencia de 0,00004 entre el precio medio y su precio de ejecuci\u00f3n (ya sea de compra o venta).
Si compra 1 lote de EURUSD (tama\u00f1o del contrato: 100.000):<\/p>\n\n\n\n

100.000 \u00d7 0,00004 = 4 USD<\/strong>
(El beneficio\/p\u00e9rdida en FX siempre se expresa en la segunda divisa del par.)<\/p>\n\n\n\n

Es importante saber que los spreads cambian a lo largo del d\u00eda<\/strong>: suelen ser m\u00e1s estrechos durante la apertura de la sesi\u00f3n cash (por ejemplo, en los \u00edndices estadounidenses de 14:30 a 21:00 GMT) y m\u00e1s amplios en otros momentos o durante la noche. Esto (los spreads m\u00e1s amplios de noche), por supuesto, no se aplica a los instrumentos basados en Asia<\/strong>, que normalmente presentan spreads m\u00e1s favorables durante las horas nocturnas.<\/p>\n\n\n\n

Esperamos que esta breve introducci\u00f3n le ayude a comprender mejor y calcular sus costes de trading\u2014especialmente cuando mantiene posiciones durante per\u00edodos prolongados, donde los cargos por swap pueden volverse significativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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